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我們今天聊聊股票交易中的程序化訂單

發布時間:2018-08-17 13:58:03    作者:    瀏覽次數:

      北京深藍教育培訓機構打造一個全新正規的股票培訓班平臺,讓股票學習者有所收獲。我們今天聊聊股票交易中的程序化訂單。

    另外一個不為周知的事實是,10月19日當天,單純的程序化交易比指數套利交易數量更大。標普500的基差(基礎是指現貨與期貨價格之差)很好地揭示了1987年10月19日左右的市場情況。10月16日星期五收盤,標普500的基差為負,這顯示了現貨市場和期貨市場之間的脫節。這種脫節的原因是標普500成分股交易異常。紐交所的專家經紀人無法處理因訂單不均衡導致的訂單流激增,由此引發交易中斷。這些訂單不均衡主要來自標普500成分股,也是機構主要持有的股票。這也就是標普500成分股的跌幅較非成分股的跌幅大7%的原因。然而股指期貨的交易并非受到影響。訂單不均衡、加上謠傳會有大面積經紀商和做市商倒閉,以及擔心市場立即崩盤加劇了市場的恐慌情緒,導致市場下跌自我實現。

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